Курс «Личный инвестиционный план – 2024
с моделированием методом Монте-Карло»,
Специальная версия – 23 – 24 апреля
После долгого перерыва я запускаю давно обещанный новый курс «Личный инвестиционный план 2024» с моделированием методом Монте-Карло. Но запускаю пока не для всех. Вначале пройдет Специальная версия курса, и я приглашаю на нее лишь тех, кто уже проходил обучения на курсе «Личный инвестиционный план» в его старых версиях 2012 – 2019 гг.
Программа Специальной версии курса, которая пройдет 23 – 24 апреля 2024 г., предполагает, что участники уже знакомы с материалами старой версии курса 2012 – 2019 гг. Информация в ходе Специальной версии курса будет подаваться концентрированно, интенсивно, в расчете на людей, уже знакомых с базовыми понятиями (расчет доходности сложного процента, разница между номинальной и реальной доходностями и т.п.), и уже имеющих опыт работы с предыдущей версией программы.
В формате Специальной версии курс пройдет лишь один раз, и больше повторяться не будет. Запись будет доступна участникам в течение ограниченного времени (30 дней после проведения занятий).
Кроме того, участникам этого потока будет доступна еще одна уникальная опция, о которой я расскажу на самом курсе, и которая будет доступна только этой группе, и не будет доступна в будущем.
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423
Следующие потоки курса «Личный инвестиционный план» планируется сделать доступными для всех желающих. Их сроки пока не определены. Скорее всего, подача информации изменится в сторону более подробного изложения, в расчете на аудиторию без опыта инвестиционного планирования. Возможно, в будущем количество занятий в курсе будет увеличено, и он будет дополнен новыми примерами использования Excel-таблиц. А также, вероятно, вырастет его стоимость.
А пока я жду на Специальной версии курса тех, с кем уже встречался на предыдущих потоках.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
- Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
- Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Гарри Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных Уильямом Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию. Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
* * *
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
- Цель инвестиционного планирования
- Особенности инвестиционного планирования
- Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
- Метод Монте-Карло
- Распределение вероятностей, виды распределений
- Нормальное и логарифмически нормальное распределение
- Медиана и процентили
- Оценка достижимости целей с учетом рисков
- К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Приложение: Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
- Методы прогнозирования
- Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
- Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
- Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
- Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
- Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
- Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
- Учет издержек и налогов
Приложение: Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice.org – Calc от Oracle, iWork – Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
* * *
Автор и ведущий – Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar.ru и assetallocation.ru, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.
* * *
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда.
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423
Если в ответ на регистрацию вы в течение 15 минут не получите письмо с договором и реквизитами, пожалуйста, обязательно сообщите нам на finwebinar@finwebinar.ru
* * *
Что представляет собой инвестиционное планирование с использованием метода Монте-Карло?
Полтора года назад, в ходе выступления на конференции, я ответил на этот вопрос, и вы можете посмотреть видео об этом. По сути, видео отвечает на вопрос, что будет на первом занятии нового курса, 23 апреля.
https://www.youtube.com/watch?v=iEFsbCppfMY
Однако, за прошедшие с тех пор полтора года мне удалось решить и еще одну задачку, которую на тот момент времени я решать еще не умел – расчет (оценка) доходностей и рисков портфелей с учетом ребалансировок. И вот этот инструмент будет представлен слушателям уже на втором занятии, 24 апреля.
В комплексе эти два инструмента, на мой взгляд, позволяют решать задачки инвестиционного планирования с учетом рыночных рисков.
* * *
Список групп учебных курсов «Личный инвестиционный план» в 2011 – 2019 гг.
Если вы были участником одной из этих групп, я приглашаю вас принять участие в новом курсе «Личный инвестиционный план 2024» с моделированием методом Монте-Карло, Специальная версия, 23 – 24 апреля 2024 г.:
- 1. 05 – 06 декабря 2011 г. – Интеллект Инвест – iPlan1
- 2. 07 – 08 декабря 2011 г. – Интеллект Инвест – iPlan2
- 3. 20 – 21 февраля 2012 г. – Интеллект Инвест – iPlan3
- 4. 28 – 29 мая 2012 г. – Интеллект Инвест – iPlan4
- 5. 24 – 25 сентября 2012 г. – Интеллект Инвест – iPlan4
- 6. 17 – 18 декабря 2012 г. – Интеллект Инвест – iPlan5
- 7. 11 – 12 февраля 2013 г. – Интеллект Инвест – iPlan5
- 8. 29 – 30 апреля 2013 г. – Интеллект Инвест – iPlan5
- 9. 16 – 17 октября 2013 г. – FinWebinar – iPlan6
- 10. 17 – 18 декабря 2013 г. – FinWebinar – iPlan6
- 11. 01 – 02 апреля 2014 г. – FinWebinar – iPlan6
- 12. 09 – 10 сентября 2014 г. – FinWebinar – iPlan6
- 13. 09 – 10 декабря 2014 г. – FinWebinar – iPlan6
- 14. 24 – 25 февраля 2015 г. – FinWebinar – iPlan6
- 15. 02 – 03 июня 2015 г. – FinWebinar – iPlan6
- 16. 15 – 16 сентября 2015 г. – FinWebinar – iPlan6
- 17. 19 – 20 апреля 2016 г. – FinWebinar – iPlan6
- 18. 14 – 15 декабря 2016 г. – FinWebinar – iPlan6
- 19. 30 – 31 мая 2017 г. – FinWebinar – iPlan6
- 20. 30 – 31 января 2018 г. – FinWebinar – iPlan6
- 21. 20 – 21 ноября 2018 г. – FinWebinar – iPlan6
- 22. 23 – 24 апреля 2019 г. – FinWebinar – iPlan6
- 23. 06 – 07 ноября 2019 г. – FinWebinar – iPlan6
* * *
Ссылки для регистрации на ближайшие мероприятия:
Комментариев нет:
Отправить комментарий